Sistema Integrado para la Gestión del Riesgo Financiero
Sistema Integrado para la
Gestión del Riesgo Financiero
  | Inicio | Sistemas | Consultoría | Capacitación | Inteligencia | Contáctenos |
Riesgo de mercado y Liquidez  
Los datos se han guardado con éxito
Inicio Características y funciones Pantallas Demo Material
     
 
          
   
CARACTERISTICAS
  
  . Motores de cálculo parametrizables.
  . Flexibilidad de análisis de bandas, intervalos y horizontes de análisis definidos por el usuario.
  . Múltiples mecanismos para captura de información.
  . Emisión de estructuras para el ente regulador.
  . Reportes descargables a MS Excel.
 
  
REPORTES
  
  Brechas de Liquidez 
      
   
- Escenario contractual, esperado y dinámico. Ejemplo. (link en otro target a un jpg o una página con un jpg?).
 
- Simulaciones.
      
  Liquidez en Riesgo (VaR de liquidez)  
       
   
- Modelos regulatorios.
 
- Modelos personalizados.
   
- Diversificado y no diversificado. 
 
 
  Riesgo de Mercado 
      
   
- Duración y convexidad.  
 
- Valor actual y de Mercado.
   
- Sensibilidad en Margen financiero. 
    
- Sensibilidad de Valor patrimonial. 
    
- Brechas de sensibilidad. 
    
- Exposición por riesgo cambiario. 
    
- VaR de portafolio y de balance. 
       
 
 
         
 
     
 
Riesgo de Mercado y Liquidez Scoring y Aprobación de Créditos Riesgo de Crédito Riesgo Operativo Manuales